Docente:
Dr. José Luis Arrufat Márquez

Carga horaria:
40 horas. 

Breve descripción: 
El listado de tópicos seleccionados para esta materia tiene como objetivo familiarizar al participante con los métodos de estimación de uso frecuente en los modelos multiecuacionales, simultáneamente con el desarrollo de habilidades para la modelización de los fenómenos económicos tanto a nivel micro como macroeconómico. El énfasis recae en los modelos multivariados por ser éstos los más apropiados para receptar las cualidades de interdependencia de las variables dependientes en el enfoque sistémico de la economía. 

Contenidos mínimos: 
El modelo de regresión lineal multivariado; estimación puntual y el test de hipótesis de las matrices de parámetros; predicción; teoría muestral subyacente y distribuciones asociadas (Wishart y T2 de Hoetteling); distribuciones asintóticas; heterocedasticidad; multicolinealidad; autocorrelación; variables rezagadas y artificiales; forma estructural y reducida del modelo; identificación de relaciones estructurales; métodos de estimación de las formas estructurales y reducida: variales instrumentales; mínimos cuadrados indirectos; de segunda y tercera etapa; de información limitada; mínima razón de varianzas; máxima verosimilitud con información completa; estimadores de k-clase. 

Bibliografía:
Arrufat, JL and A. Zabalza (1986), “Female Labour Supply, Random Preferences and Optimization Errors”, Econometrica, Vol 54, No. 1, January, págs. 47 – 63. Berndt, Ernst R. (1991), The Practice of Econometrics, Addison Wesley, Reading, Massachusetts. Blundell, Richard and Mónica Costa Dias (2000), “Evaluation Methods for Non-Experimental Data”, Fiscal Studies, Vol 21, no. 4, págs. 427 - 468. Ham, J.C. (1982), “Estimation of a Labour Supply Model with Censoring due to Unemployment and Underemployment”, Review of Economic Studies, Vol. 49. Heckman, J. (2000), Bank of Sweden´s Economic Prize in Memory of Alfred Nobel, Microdata, Heterogeneity and the Evaluation of Public Policy. Disponible en archivo pdf en: nobelprize.org. Maddala, G.S. (1996), Introducción a la Econometría – Segunda Edición, Prentice-Hall, México. Maddala, G.S. (1983). “Limited-Dependent and Qualitative Variables in Econometrics”. Cambridge University Press, New York. McFadden, Daniel L. (2000), Bank of Sweden´s Economic Prize in Memory of Alfred Nobel, Economic Choices. Disponible en archivo pdf en: nobelprize.org. Ortúzar Salas, Juan de Dios (2000), Modelos econométricos de elección discreta, Ediciones Universidad Católica de Chile, Santiago. Pérez López, César (2006), Problemas Resueltos de Econometría, Thomson, Madrid. Stock, James H. and Mark W. Watson (2003), Introduction to Econometrics, Addison Wesley, Boston. Wooldridge, Jeffrey M. (2006), Introducción a la econometría – Un enfoque moderno, Thomson Paraninfo, Madrid. Wolldridge, Jeffrey M. (2002), Econometric analysis of cross section and panel data. MIT Press, Cambridge.