En el marco de los Cursos Optativos de Formación Específica del Doctorado en Ciencias Económicas, se realizará el Trayecto de Derivados Financieros integrado por cuatro módulos independientes entre sí. 

Los diferentes módulos del Trayecto de Derivados Financieros están destinados a docentes, investigadores y estudiantes de posgrado. Quienes deseen cursar toda la propuesta completa, accederán a importantes bonificaciones.

DOCENTE: Dr. Jonatan Saúl
DURACIÓN: 20 horas.
CRÉDITO: un (1) crédito. 

CONTENIDOS: Introducción a derivados financieros. Principios básicos para la valuación de Forwards y Futuros. Valuación bajo la condición de no arbitraje. Valuación de derivados en el marco de procesos discretos. Árboles binomiales. Valoración de derivados en el marco de procesos continuos. Lema de Itô y el cálculo estocástico en finanzas. El modelo de Black-Scholes. Griegas y volatilidad implícita.
Consulte AQUÍ el programa completo del curso.

CURSADO: Ya dictado.

 

DOCENTE:  Dr. Santiago Pellegrini 
DURACIÓN: 20 horas.
CRÉDITO: un (1) crédito. 

CONTENIDOS: Introducción. Enfoque clásico de análisis de series de tiempo: estudio descriptivo de series temporales. Series Estacionarias. Modelos ARMA(p,q). Series no estacionarias y con estacionalidad. Modelos ARIMA regulares y estacionales. Metodología Box-Jenkings. El objetivo de éste módulo es proporcionar al estudiante conocimiento y comprensión sobre modelos de Series Temporales que le permitan analizar las series económicas y financieras. Se hará especial enfoque en el proceso de caracterización de las series con el objetivo de obtener mayor precisión en la predicción. 
Consulte AQUÍ el programa completo del curso.

CURSADO: Ya dictado.

 



DOCENTE: Dr. Juan M. Licari.
DURACIÓN: 20 horas.
CRÉDITO: un (1) crédito. 

CONTENIDOS: El tercer módulo es de carácter cuantitativo con un equilibrado balance entre conceptos teóricos para el análisis de riesgo crediticio y ejemplos prácticos que permitan su aplicación. Se tratarán los siguientes temas: (1) modelos para la cuantificación del riesgo crediticio, (2) simulación de escenarios macroeconómicos y crediticios, (3) cálculo de pérdidas esperadas e inesperadas para portafolios crediticios -modelos VaR-, (4) pruebas de estrés, y (5) optimización de carteras.
Consulte AQUÍ el programa completo del curso.

CURSADO: en el periodo de noviembre / diciembre de 2017 en fechas a definir.

DOCENTE: Dr. Santiago Pellegrini
DURACIÓN: 20 horas.
CRÉDITO: un (1) crédito. 

CONTENIDOS: Módulo con alto componente práctico en el cual se consolidan los conocimientos de econometría de series temporales con aplicaciones reales, extraídas del día a día en una empresa. A partir de los conocimientos adquiridos en el curso de series de tiempo, se busca (1) mostrar aplicaciones concretas de los modelos utilizados, principalmente en lo que a predicción y estimación se refieren; (2) ampliar el espectro de modelos a los multivariantes y de volatilidad condicional más básicos, que son altamente demandados por las áreas de planificación, finanzas, comercial, marketing, etc dentro de una empresa; (3) complementar los cursos de finanzas y de riesgo crediticio dictados anteriormente con ejemplos de aplicación de econometría de series temporales en la valuación de derivados y en la implantación de pruebas de estrés.
Consulte AQUÍ el programa completo del curso.

CURSADO: lunes 31 de julio de 9 a 13 y de 14 a 16, martes 1 de agosto de 9 a 13 y de 14 a 18 y miércoles 2 de agosto de 9 a 13 y de 14 a 16 horas.

Los interesados en realizar este módulo podrán completar la pre-inscripción on line AQUÍ.

INSCRIPCIÓN


Los interesados en realizar uno o más de los módulos del Trayecto de Derivados Financieros deberán completar sus datos AQUÍ.

Se aplicarán importantes bonificaciones a quienes participen en todas las propuestas.

ARANCELES


VALOR DEL CRÉDITO PARA ASISTENTES EXTERNOS AL DOCTORADO
Nacionales (general):  $3.400.
Docentes de Universidades Nacionales: $2.700.
Docentes y adscriptos activos de la Facultad de Ciencias Económicas UNC: $1700.
Extranjeros: U$S 400.- 

Se aplicarán las siguientes bonificaciones a quienes participen en todas las propuestas:
-25% de descuento sobre el valor del segundo módulo.
-25% de descuento sobre el valor del tercer módulo.
-50% de descuento sobre el valor del cuarto módulo.

Consultas

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